🚀

Трендовые стратегии

Основаная информация по трендовым альфа стратегиям.

A1 - Стратегии обновления экстремума (максимума/минимума)

Большие тренды постоянно обновляют максимумы/минимуы, поэтому новый максимум/минимум служит сигналом к покупке/продаже. Здесь собраны стратегии с разными параметрами, с соответствующей маской:
A1 - номер альфы, обновление экстремума
L/S - покупка или продажа
P_ - порядковый номер параметров
P1 - экстремум за 3 дня
P2 - экстремум за 5 дней
P3 - экстремум за 1 месяц (21 торговый день)
P4 - экстремум за 60 дней
P5 - экстремум за 120 дней
P6 - экстремум за 1 год (250 торговых дней)
H_ - количество дней нахождения в позиции после возникновения сигнала
Период удержания 1 день после формирования сигнала:
  • A1_L_P1 - обновление максимума за последние 3 дня, покупка
  • A1_S_P1 - обновление минимума за последние 3 дня, продажа
  • A1_S_P2 - обновление минимума за последние 5 дня, покупка
  • A1_L_P2 - обновление максимума за последние 5 дня, продажа
  • A1_L_P3 - обновление максимума за последние 21 дня, покупка
  • A1_S_P3 - обновление минимума за последние 21 дня, продажа
  • A1_L_P4 - обновление максимума за последние 60 дня, покупка
  • A1_S_P4 - обновление минимума за последние 60 дня, продажа
  • A1_L_P5 - обновление максимума за последние 120 дня, покупка
  • A1_S_P5 - обновление минимума за последние 120 дня, продажа
  • A1_L_P6 - обновление максимума за последние 250 дня, покупка
  • A1_S_P6 - обновление минимума за последние 250 дня, продажа
Период удержания несколько дней после формирования сигнала:
  • A1_L_P2H3 - обновление максимума за последние 5 дней, удержание 3 дня, покупка
  • A1_S_P2H3 - обновление минимума за последние 5 дней, удержание 3 дня, продажа
  • A1_L_P2H5 - обновление максимума за последние 5 дней, удержание 5 дней, покупка
  • A1_S_P2H5 - обновление минимума за последние 5 дней, удержание 5 дней, продажа
  • A1_L_P3H3 - обновление максимума за последний месяц, удержание 3 дня, покупка
  • A1_S_P3H3 - обновление минимума за последний месяц, удержание 3 дня, продажа
  • A1_L_P3H5 - обновление максимума за последний месяц, удержание 5 дней, покупка
  • A1_S_P3H5 - обновление минимума за последний месяц, удержание 5 дней, продажа
  • A1_L_P3H10 - обновление максимума за последний месяц, удержание 10 дней, покупка
  • A1_S_P3H10 - обновление минимума за последний месяц, удержание 10 дней, продажа
  • A1_L_P4H3 - обновление максимума за последние 60 дней, удержание 3 дня, покупка
  • A1_S_P4H3 - обновление минимума за последние 60 дней, удержание 3 дня, продажа
  • A1_L_P4H5 - обновление максимума за последние 60 дней, удержание 5 дней, покупка
  • A1_S_P4H5 - обновление минимума за последние 60 дней, удержание 5 дней, продажа
  • A1_S_P4H10 - обновление минимума за последние 60 дней, удержание 10 дней, продажа
  • A1_L_P4H10 - обновление максимума за последние 60 дней, удержание 10 дней, покупка
  • A1_L_P4H21 - обновление максимума за последние 60 дней, удержание 1 месяц, покупка
  • A1_S_P4H21 - обновление минимума за последние 60 дней, удержание 1 месяц, продажа
  • A1_L_P5H3 - обновление максимума за последние 120 дней, удержание 3 дня, покупка
  • A1_S_P5H3 - обновление минимума за последние 120 дней, удержание 3 дня, продажа
  • A1_S_P5H5 - обновление минимума за последние 120 дней, удержание 5 дней, продажа
  • A1_L_P5H5 - обновление максимума за последние 120 дней, удержание 5 дней, покупка
  • A1_S_P5H10 - обновление минимума за последние 120 дней, удержание 10 дней, продажа
  • A1_L_P5H10 - обновление максимума за последние 120 дней, удержание 10 дней, покупка
  • A1_L_P5H21 - обновление максимума за последние 120 дней, удержание 1 месяц, покупка
  • A1_S_P5H21 - обновление минимума за последние 120 дней, удержание 1 месяц, продажа
  • A1_L_P6H3 - обновление максимума за год, удержание 3 дня, покупка
  • A1_S_P6H3 - обновление минимума за год, удержание 3 дня, продажа
  • A1_S_P6H5 - обновление минимума за год, удержание 5 дней, продажа
  • A1_L_P6H5 - обновление максимума за год, удержание 5 дней, покупка
  • A1_L_P6H10 - обновление максимума за год, удержание 10 дней, покупка
  • A1_S_P6H10 - обновление минимума за год, удержание 10 дней, продажа
  • A1_S_P6H21 - обновление минимума за год, удержание 1 месяц, продажа
  • A1_L_P6H21 - обновление максимума за год, удержание 1 месяц, покупка